Модельные портфели российского рынка
Готовые наборы акций, собранные по понятным правилам. Мы публикуем состав заранее, а дальше система сама считает, что из этого вышло — и показывает результат целиком, включая убыточные периоды.
Портфели и их результаты
| Портфель | Бумаг | С публикации | Проверка на истории | Индекс за тот же срок | Худшая просадка |
|---|---|---|---|---|---|
| Голубые фишки России | 10 | +3,6% | −15,7% | −3,9% | −39,7% |
| Спокойный | 10 | +4,3% | −9,8% | −3,9% | −38,7% |
| Импульсный | 10 | +5,0% | −10,5% | −3,9% | −39,8% |
Столбец «с публикации» — настоящий результат с того дня, как состав был опубликован. Столбец «проверка на истории» — как правило вело бы себя раньше; это не реальные деньги и всегда выглядит лучше жизни. Мы держим эти два числа отдельно намеренно.
Голубые фишки России
Десять самых ликвидных бумаг МосБиржи, равными долями. За последний год правило дало −15,7% против −3,9% у индекса МосБиржи, худшая просадка −39,7%. Состав и подробности.
Спокойный
Десять наименее волатильных бумаг из числа ликвидных. За последний год правило дало −9,8% против −3,9% у индекса МосБиржи, худшая просадка −38,7%. Состав и подробности.
Импульсный
Десять бумаг с сильнейшим ростом за квартал. За последний год правило дало −10,5% против −3,9% у индекса МосБиржи, худшая просадка −39,8%. Состав и подробности.
Как этим пользоваться
Портфель — это не совет купить. Это пример того, что получается, если следовать одному понятному правилу и не отклоняться от него. Ценность здесь не в самом наборе бумаг, а в том, что мы показываем результат честно: и когда правило работает, и когда нет.
Если вы собираете свой портфель, смотрите не только на доходность, но и на строку «худшая просадка». Именно она показывает, сколько придётся пережить по дороге — и именно на ней большинство людей выходит из позиции в самый неподходящий момент.
Как считаются все числа, описано в методике.